バーゼル3

 

◆ バーゼル3の概要

• 2008年のリーマン・ショックを教訓に策定された国際的銀行規制

• 策定主体：バーゼル銀行監督委員会（BIS傘下）

• 目的：金融システムの安定化と、銀行のリスク耐性強化

◆ 主な規制内容

• 自己資本の強化

  • CET1比率（普通株式等Tier1資本比率）を4.5%以上に

  • 総自己資本比率は8%以上、さらにバッファ資本（保全・カウンターシクリカル）を加える

• リスク管理の高度化

  • ストレステストや内部モデルの精緻化

  • 市場・信用・オペレーショナルリスクの統合的評価

• 新たな規制項目

  • レバレッジ比率の導入（自己資本 ÷ 総資産 ≧ 3%）

  • 流動性比率の導入

    • LCR：30日間の資金流出に耐えるための高品質資産保持

    • NSFR：1年超の安定資金調達の確保

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◆ 各国の導入状況（2024〜2027）

• 日本：2024年〜2025年にかけて全預金取扱機関に適用完了

• アメリカ：2025年7月予定 → 銀行界の反発で見直し中

• EU：2025年1月から導入決定、市場リスクは2026年に延期

• イギリス：2027年1月に延期、米国の動向を注視

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◆ 邦銀への影響

• メガバンクはすでに高度な自己資本管理を実施

• 地銀や信金は標準手法ベースでの対応、影響は限定的

• 日本の先行導入により、規制順守の信頼性向上とともに、国際競争条件の不均衡懸念も指摘される